算法优化的目标函数是最大化夏普比率,不是最大化收益率。
控制回撤优化算法的第一目标,然后才是收益。
这是长期主义的第二要务。
第一是:永远不要被赶下牌桌,不要被极端黑天鹅事件击穿风控防火墙。
这是交易者最重要的事儿!
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